Avances metodológicos en la medición del riesgo operacional

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En este trabajo nos proponemos como objetivo el avance metodológico en la medición del riesgo operacional, tomando como referencia la propuesta del Comité de Basilea en el Acuerdo "sobre convergencia internacional de medidas y normas de capitales". La literatura reciente sobre riesgo operacional ha centrado su atención en el uso de distribuciones paramétricas para la distribución de severidad de las pérdidas. Los principales problemas de las metodologías paramétricas radican en que, con frecuencia, es imposible representar la distribución de severidad con una sola distribución paramétrica que proporcione un buen ajuste al mismo tiempo en el cuerpo y en la cola de la distribución. Una alternativa muy utilizada ha sido la Teoría de los Valores Extremos. Sin embargo, existen varios problemas a la hora de aplicarla. Después de analizar todos los elementos críticos existentes en el proceso de medición del riesgo operacional, utilizando una base de datos empírica comparamos las metodologías paramétricas "tradicionales" con métodos que permiten cuantificar la severidad de las pérdidas operacionales mediante el ajuste de una sola distribución y que no requieren la estimación de parámetros.