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Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität
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Das Management von Zins¿erungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermedi¿ derzeit gegen¿ber stehen. Zur Integration von Optionspositionen ben¿tigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zuk¿nftige Optionswerte liefern und dar¿ber hinaus die Bestimmung von Sensitivit¿n bez¿glich der wichtigsten Einflu¿aktoren der Optionswerte erm¿glichen. Marliese Uhrig entwickelt in einer umfassenden empirischen Untersuchung ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten. Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
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