Fundamental Beta

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Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen, jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos – bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt. Der Inhalt·         Kapitalmarktheoretische Beta-Erklärungsansätze·         Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen)·         Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen und Beta·         Panelanalytisches Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell·         Multifaktor Beta-Modelle  Die Zielgruppen·         Dozierende und Studierende  der Wirtschaftswissenschaften·         Fach- und Führungskräfte in Banken und nicht börsennotierten Unternehmen  Der AutorAlexander Scheld promovierte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er ist als Vice President im Investmentbanking für eine deutsche Bank tätig.