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Ist klein auch schlecht oder ist der SDAX falsch konstruiert?
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Das Buch führt zu den Grundlagen und der Entwicklung der Kapitalmarktherie aus. Es spannt den Bogen über das Minimum Varianz Portfolio, zum Capital Asset Pricing Modell und untersucht im Rahmen einer multivariaten Regressionsanalyse das auftreten von Value-Effekt (Buch-zu-Marktwertverhältnis) und Size-Effekt (Markwert), bzw. den additionalen Erklärungsgehalt selbiger Effekte auf die Preisbewegung von Aktien, welche in den Jahren von 2005-2012 im Prime Standard Segment der Deutschen Börse gelistet waren.
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