Marktgerechte Bewertung von Optionen

Angebote / Angebote:

Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann. Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt.

Lieferbar in ca. 20-45 Arbeitstagen

Preis

84,00 CHF

Verfügbarkeit:

Lieferbar

Produktinformation
Kundenbewertungen

Produktinformation

Artikelnummer 9783824480708
Status Lieferbar in ca. 20-45 Arbeitstagen
Autor Brunner, Bernhard
Einband Optionsbewertung, Dichtefunktion, numerische Verfahren, Evaluation, arbitrage, optionen, Verteilung, implizite, C, Finance, general, Operations Research/Decision Theory, Finance, Operations Research and Decision Theory, Economics and Finance, Unternehmensforschung, Management: Entscheidungstheorie, Kartonierter Einband (Kt)
Sprache ger
Seiten 321
Verlag Dt. Universitätsvlg.
Publikationsjahr 20040224

Kundenbewertungen

Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.