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Moment Swaps
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Moment Swaps sind Derivate, mit denen Risikokennziffern wie Volatilität und Korrelation direkt und in Reinform gehandelt werden können. Dadurch eröffnen sich Anlegern neue und einzigartige Investitionsmöglichkeiten. Die Entwicklung von Moment Swaps wurde insbesondere durch Hedge Funds forciert. Aber nicht nur aus diesem Grund gehört der Markt für Derivate auf Verteilungsmomente zu den am schnellsten wachsenden Bereichen des internationalen Kapitalmarkts. Dieses Buch behandelt die Derivateform erstmals umfassend.
Libri-Titel folgt in ca. 2 Arbeitstagen