Ocenka prognozow modelej i prognozirowanie pri strukturnyh sdwigah

Angebote / Angebote:

V rabote rassmotreny dwa podhoda k usowershenstwowaniü metodiki ocenki kachestwa prognozow statisticheskih modelej, a takzhe predlozhen nowyj metod prognozirowaniq pri nalichii strukturnyh sdwigow w wyborke nablüdenij, po kotoroj oceniwaetsq statisticheskaq model'. Perwyj podhod k usowershenstwowaniü metodiki ocenki kachestwa prognozow osnowywaetsq na asimptoticheskom razlozhenii wtorogo porqdka statistiki, poluchennoj w rabotah West (1996) i West, McCracken (1998). Dannoe razlozhenie pozwolqet opredelit' smeschenie ukazannoj statistiki, uchet kotorogo suschestwenno powyshaet tochnost' prowerki statisticheskih gipotez, swqzannyh s kachestwom prognozow. Vtoroj podhod k usowershenstwowaniü metodiki ocenki kachestwa prognozow osnowan na nerawnomernom uchete nablüdenij pri postroenii wyborochnoj ocenki interesuüschej statistiki. V zaklüchitel'noj chasti raboty predlagaetsq nowyj metod prognozirowaniq pri nalichii strukturnyh sdwigow (rezkih izmenenij parametrow sluchajnogo processa, opisywaüschego statisticheskie dannye) w wyborke nablüdenij. Kazhdyj iz predlozhennyh podhodow protestirowan na model'nyh wremennyh rqdah s pomosch'ü statisticheskih ispytanij Monte-Karlo.