Optimale Entscheidung bei mehrfacher Zielsetzung

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Die vorliegende Arbeit behandelt ein aktuelles Thema der Entschei­ dungstheorie: die Frage nach der optimalen Entscheidung bei mehr­ facher Zielsetzung. Mit mehrfachen Zielsetzungen setzte sich zu­ erst die Entscheidungstheorie bei Unsicherheit auseinander. Ge­ winnerzielung und Risikominderung sind die beiden Ziele eines Akteurs, der eine Entscheidung bei Unsicherheit zu treffen hat. Die Entscheidungstheorie ging bei der Lasung dieses Problems zu­ nachst von der Existenz einer Risikopraferenzfunktion aus. Spater wurden Zweifel an der Operationalitat dieses Konzepts und seiner axiomatischen Begrundung laut, und zumindest in der Unternehmens­ forschung resultierte daraus der Verzicht auf die Ableitung von optimalen Lasungen zugunsten von Risikoprofilen aller "zulassigen Lasungen". Mit der Formulierung des Vektormaximumproblems wurde ein neuer the­ oretischer Ansatz zur Lasung des Problems optimaler Entscheidungen bei mehrfachen Zielsetzungen gefunden. Fandel stellt die Entwick­ lung dieses theoretischen Ansatzes klar und anschaulich dar. Er un­ terscheidet dabei die Zielprogrammierungsmodelle und die Nutzen­ modelle. Aus der Kritik an diesen Lasungsansatzen folgt die eigene Lasung. Sie beruht auf dem Nachweis der Aquivalenz von Vektormaxi­ mumproblem und K-parametrischer Programmierung. Damit ist die the­ oretische Basis fur eine operationale Lasung des Entscheidungspro­ blems bei mehrfacher Zielsetzung gefunden, die Fandel im Rahmen seines Konvergenzmodells entwickelt. Die Leistungsfahigkeit dieses Modells wird an einigen konkreten Entscheidungsproblemen nachgewie­ sen.