Schätz- und Kontrolltheorie in stetigen dynamischen Wirtschaftsmodellen mit System- und Beobachtungsfehlern

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Die vorliegende Arbeit entstand wahrend meiner Tatigkeit am Seminar fUr ~konometrie und Statistik der Universitat MUnchen. Herrn Professor Dr. Eberhard M. Fels gilt mein besonderer Dank. Er hat mein Interesse auf die Gebiete der ~konometrie und der mathemati­ schen ~konomik gelenkt. Stets aufgeschlossen, hat er mir wertvolle Hilfe und Anregungen gege­ ben. Ebenso schulde ich Frau Luther und Frau Baumann Dank, die mit gro~er MUhe und Sorgfalt das Manuskript tippten. MUnchen, den 25. Aug. 1971 Harry Hauptmann Inhaltsverzeichnis 1 o Einleitung 1 Lineare Kontrollsysteme 6 1. 1 Kontrolltheoretische Ansatze in der positiven 6 ~konomik 1. 2 Dynamische Systeme 9 1. 3 Kontrollierbarkeit und Beobachtbarkeit 16 2 Stochastische Prozesse und Modelle 23 2. 1 Definition eines stochastischen Prozesses 23 2. 2 Der GauBprozeB 25 2. 3 Stochastische Integrale 30 2. 4 Stochastische Differentialgleichungen 39 2. 5 Das Lagerhaltungsmodell von Simon-Schneeweiss 43 3 Schatz- und Vorhersagetheorie in stochastischen 50 dynamischen Modellen 3. 1 Die Wiener-Hopf-Gleichung 50 3. 2 Der optimale lineare Filter 54 3. 3 Lasung der Varianzgleichung 66 3. 4 Beobachtbarkeit und die Varianzgleichung 69 3. 5 Modelle mit Parametern 71 3. 6 Diskrete Beobachtungen 74 4 Jacobi-Hamilton Theorie deterministischer Politik­ 84 modelle und Filtertheorie 4. 1 Lineare Politikmodelle mit quadratischer 84 Zielfunktion 4. 2 Ein Vergleich mit Ergebnissen der Filtertheorie 88 4. 3 Ein statistisches Politikmodell 90 Literaturverzeichnis 100 o Einleitung Die herk6mmlichen Modelle der Wirtschaftstheorie sind im wesent­ lichen deterministischer Natur.